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如何看待中国银行的原油宝?

更新时间:2020-07-08 17:33点击:

  劝没有入原油坑的兄弟们,千万不要炒这个辣鸡原油宝,关键时刻交易系统直接宕机,无法交易,问客服给的解释是请稍后再试,我NM。。。。。

  自己投了三万,直接眼睁睁的损失了4000,而且关键时刻无法操作,反馈网络中断,要不就白屏,直接准备证监会投诉了

  这两天原油暴涨因为这个原因让我损失了几千块,高价卖不出去,登录不了,不给你卖。

  ctmd. 心态崩了,199元想卖出,现在195了还没卖出。300多桶,这就1200块了

  简单来说,中国银行因为“原油宝”产品设计问题(工作人员是否失职待确认),造成了上百亿的损失。

  2、中国银行推出一款产品(原油宝),让老百姓无杠杆购买(理论上低风险),然后中国银行在交易所(CME芝交所)购买等值原油,相当于成为老百姓的操盘手,其只收取交易手续费,不承担交易风险。

  (这里补充一下,由于原油宝既能做多也能做空,所以中国银行只需要把多空轧差后,剩下的金额去芝交所买等量原油,做对冲即可。PS多说一句,做多和做空一抵消,中国银行不用担任何风险,空赚手续费,鸡贼不?就是所谓的赌场抽水)

  3、原油期货是按月交割的,就是你持有(5月)原油期货的线日)如果不卖出,就可以持凭证去领取原油现货。

  4、中国银行显然不会想持有原油现货,所以必须在截止日期前把持仓卖掉(平仓)然后换成次月(6月)原油期货。

  5、同一时间内,5月的原油期货和6月的原油期货是可以同时存在且价格(多半)不同的。根据产品设计,中行原油宝只能挂钩1个原油期货产品(比如当时可以挂钩5月原油或者6月原油),那么就要考虑5月原油期货转换成6月原油期货的转换时间节点问题。

  6、工行、建行的操作员本次选择在截止日期前1个星期进行转换(移仓),因为6月期货价格比5月贵,造成了客户损失,引来不少埋怨(当时大家还表扬中行)。

  7、按照中行的产品设计,交易员会在最后一天调仓。也就是国内时间20日晚上22点之后,一般是21日凌晨。这在以前也没有什么问题。

  (补充说明下,评论区朋友说的明牌就是说的这一点:移仓日期是固定的,而且大家也知道你大量持有多头,相当于告诉别人,我要在这天卖哈,你们别砸盘???)

  8、今年以来原油需求不足,导致即使原油已经很便宜,还是没人买。这么便宜没人买,一是因为石油的储存需要成本,真正有需求的早已提前买好了;二是大家认为石油还会继续跌,以后会更便宜。

  9、期货是“撮合交易”,就是你卖出石油,要有人接受你的价格并买入才行。如果没人接受,那么你只能选择挂更低的价格卖出,或者不卖。

  (上述两条的意思就是,流动性不足,大额交易就容易造成巨大的价格变动,为砸盘带来了可能性)

  10、TAS(Trade at settlement)机制,是WTI原油的一种交易机制,交易员提前设定,以某一特定时间(北京时间上午2:28-2:30这3分钟)的交易平均价格,来作为清仓的交易价格。这一机制对大资金量持仓客户比较友好,减少了工作量,而且不会造成清仓时导致的价格波动。

  11、但是,TAS指令需要提前设置,而且无法取消。中行原油宝产品一直选择在最后一个交易日使用TAS指令进行移仓。

  (评论区里说的托管就是这个,提前设置好移仓方法,就可以去睡大觉了。明牌+托管,完美的斗地主对手)

  12、国际空头早就盯上了中行,(1)没有现货交割能力,所以到期必须卖;(2)产品设计,限定为合约到期日卖;(3)清盘时会选择TAS指令,挂钩北京时间2:28-2:30这3分钟的交易价格。

  13、为了把局做的彻底,CME芝交所在上周末修改了规则,允许期货跌至0元以下。

  (补充下:这里应该是有问题的,CME是在上周末调整了系统设置,并测试了系统负价格可行性。事实上CME没规定价格不允许负,但是相关的探讨应该引起足够的警示了。中国银行期间确实多次给客户发过短信,提示相关风险,这是事实。中国银行自己在芝交所的多头仓位是对标国内客户的多头仓位的,所以理论上讲他不会主动调整在外盘的仓位)

  14、国际空头需要做的,就是(1)也选择TAS清仓方式(把空头的仓平掉)(2)在北京时间上午2:28-2:30这3分钟,利用整个市场流动性不足、多头薄弱的特点,瞬间把五月原油价格砸到最低点。

  15、实际经过是,空头几乎是一瞬间,把5月原油价格砸到了-40美元,创了历史记录。最终根据系统计算,5月原油清盘价格:-37.63美元。

  16、中行尚未披露有多少交易是按照TAS价格进行结算的,根据网友推算,损失可能达到300亿元左右。

  (最近的主流说法是60或90亿,印度兄弟也亏了不少。好嘛,中行都和印度兄弟一个档次了)

  17、中国银行与客户的矛盾在于:(1)中行原油宝产品在晚上10点以后是停止交易的,客户账户由10万变成-30万是停盘以后发生的;(2)中行也表示,产品会在交割日当天10点之后进行调仓,巨额亏损是调仓时发生的。

  1、原油宝是中行的内部产品,只不过价格是根据WTI报价,当日22时已经停止交易,WTI原油暴跌和中行客户有啥关系?

  2、如果中行说,停止交易了也要对标WTI价格,那么停止交易了为什么不执行保证金低于20%时强制平仓?

  3、本质就是,中行让客户在其资金盘内对赌,然后中行把对赌敞口部分,比如现在多头比较多,拿到芝交所买上等额多头进行对冲,防止自己赔钱。然后中行自己对冲的这部分钱穿仓了,就回头找内部客户要钱,内部客户问:不是停止交易了吗?不是20%强制平仓吗?你在外面赔的钱和我有啥关系?)

  无论谁来买单,可以说,我们好不容易买口罩挣来的钱,好不容易买来的便宜石油剩下的钱,都被拱手送人了。努力全白费了!

  补充:18、前面说了,TAS一经设定,无法取消。已经设定为按TAS交易的资金,只能干瞪眼。中行尚未披露有多少交易是按照TAS价格进行结算的,根据网友推算,损失可能达到300亿元左右。

  19、因中行无法在交易市场上调整仓位,所以也就没有办法砍掉客户手中的原油宝仓位,所以客户“保证金比例低于20%即强制清仓”这一规定技术上也无法执行了。

  最新进展是中行认怂了,表示仍在和市场方争取权益(这是对外的,其实是争取自己的权益),会在法律框架内担负责任(这是对内的,不甩锅了)。想必这件事情,中行上下压力还是很大的,就是苦了中行基层员工了,还得加强安全防范。真是:兴,百姓苦,亡,百姓亦苦。

  做多、做空赚钱的本质都是低买、高卖,只不过做空是先卖再买。在操作期货(或者原油宝)时,当你选卖出,系统会提示,是卖掉现有多单,还是开新单?(开空头),当你开了空头,就需要在合约结束前平掉(买多)。

  前面说了,中行是做市商,说白了,就是原油宝客户在和中行对赌。如果看多和看空的资金相等,中行不赚不赔,只赚手续费。

  如果看多的人特别多,中行就要考虑一个问题:如果客户错了,大赚;如果客户对了,大赔。这是非常大的风险。

  中行是非常厌恶风险的,所以选择也在CME市场做等额的多单。这样,即使他和原油宝客户对赌输了,也可以在国外原油期货市场赚等额的钱回来。

  至于中行到底有没有在期货市场做对冲,我认为是肯定做了的。否则敞口风险太大,出了问题,根本无法解释。中行内部一直讲,尽职免责,只要按既定流程做,错就不在我。

  先扔结论,不论合同以及明面上的风控做的多么到位,[原油宝]这样的产品借用公信力和信用评级绕过监管的操作,以及那个把最危险的期货打包进理财的天才操作,从行为和实际效果来看就是非法期货平台。

  我不懂量刑,所以我只能告诉你这个玩法在行内叫非法期货平台,10多年前就被取缔了,现在发现电子盘都当诈骗罪。我不知道中行量刑多少,但现在人家准备把不还钱的客户纳入征信,可能这就是中行吧。

  所以我打算从道德上收拾它,因为我好歹是考过证券、基金、期货、银行、咨询五个法律法规和职业道德考试的持证人,更是期货行业分析原油的从业者,服务了许多化工产业链上的客户,实在是想不到中国银行的原油宝可以素质底下到这种程度。

  首先是将期货品种包装成理财,等于变相让客户炒他不能承担风险的产品,相当于你把核弹发射器给特朗普玩。

  其次是这个核弹有问题,主力合约换月应当像工行那样,中行不,就要持有到交割,问题是不论中行这种金融机构还是以散户为主的客户都没有交割能力。换句话说就不能拿到交割期,因为那是给能实物交割的实体企业交易的,投机者止步。

  然后是核弹炸了转嫁损失,如果说这种损失都能照合约合法的执行,并且录入投资者征信,那么只能说是法律有问题。合同法、证券法、银行监管法规竟然允许这种极其不正规的权责不对等的霸王条款。

  最后是这件事情本身能做成就很离谱,中行是用自己的信用评级和公信力在做违法乱纪的生意,换别的金融机构早死了。但是中行嘛,有漏洞的高风险不匹配风险度的金融产品暴雷了还能让客户承担,甚至赔偿。

  没有中行这种扰乱市场的不专业金融机构,期货市场才能在投资者心中提升公信力。

  券商期货公司辛辛苦苦做风控征信服务客户建立的信任,傻狗中行一波风控漏洞降维打击。

  不让客户认知到风险只是自己自说自话做好“风险提示”,事后将外国资本家对中行的剥削转嫁给普通投资者,还要纳入征信的银行配叫中国银行吗?

  wti的原油交割是在库欣进行管道交割,所谓管道交割,就是由多方提供储罐库容,空方提交原油流量,交割的时候接货的多头只需要打开阀门按计量接够交割数量的原油就完成了实物交割。

  很多人还在纠结中行怎么不直接交割把油拉回来,上面的交割规则讲清楚了,是由多头提供库容,也就是由中行提供库容,那么有两个问题,一是中行是否有交割接货资格,在中国个人是不能进入交割的,必须是法人户才行。其次中行是否能提供库容?答案是不能,所有进入交割环节的多空双方是要提前申报的,多方得提交你的库容信息,空方也得预申报你具备交割的证明,在中国要求会比这更严格。很明显中行没有任何库容,按照交易规则,没有库容的多方无法进入交割环节,必须在收盘之前平仓,否则交易所将强平,强平就可能出现任何价格,比如负价格。

  这个事简直就是个笑线合约了,居然不同步移仓到主力合约,而是一直放任客户持有近月合约到最后交割日前,国内客户明显是投机交易,不可能通过银行来进行交割,主力合约切换就应该同步移仓,这是最起码的常识。

  如果说银行这样操作是不专业,也有可能是自己通过做空对冲做市,有意让客户爆仓。那这些客户就是纯粹的那啥了,上海有能源交易所,有合法合规的原油期货交易,但是开户需要最低50万的可用资金门槛。你要抄底就来做上海原油不就得了。上海能源交易所的规则是有利多头的,一不可能是由多头提供库容,二不可能出现负值,三个人交易者不能进入交割,在最后交易日之前就会被强平,这些门槛都会对傻子提供一个最基本的保护。

  WTI纽交所,上周临时修改交易规则,允许负价格存在,这周就被空头利用打到多头爆仓,这些规则是赌场赤裸裸的维护庄家,中国的散户抄底也要讲究基本法,你去抄洋人的底埋在里面都没处说理去。

  再说抄底,有很多种技巧和方法,其中死得最快的方法就是凭感觉法,这种抄底法死的又快又彻底,因为往往感觉良好不设止损,死的特别突然。小资金若是真要抄底,可以考虑跟原油强相关的下游品种,比如有基建概念的沥青,或者进口依存度高的乙二醇,此外资金管理要做好,不要动不动就满仓,最后风险管理要到位,条件单止损提前设置好。

  做多不是这么做的,啥都不想一头子扎进去,就准备发财,还不如去买彩票,一次最多赔2块,还能做两天好梦。

  没有参与的人不要觉得自己可以置身事外,今天是衍生品交易强行转移风险,明天可能就是中等风险理财,欲望膨胀下去,甚至能牵扯到人民的底线~农民存款。爱国≠包容国有企业,望周知

  参与者中,我觉得大户反而相对有希望获得内部处理,小户很有可能会被迫赔偿。毕竟我国自古就有破财消灾,民不与官斗的说法。但是正是有这些事实,我希望散户能够利用好法律武器,摆到明面上来好好处理,让上面也意识到相关问题。

  攘外必先安内,金融开放的我们最起码做到内部的相对不那么腐败,能够一步步透明化,合理化。

  第二天打电话给银行,客服叫马junyu,是中国银行江苏省行的原油宝工作人员。全程态度傲慢,坚称,操作不了不是银行问题,自己负责。。

  后来网上一查,才发现,中国银行原油宝问题一直以来都是备受诟病。大家以为它是和国际原油等价的公平交易平台,其实它只是银行披上国际原油外衣的大型坐庄骗局。

  银行做多时,在国外资本市场亏了钱,风险强行转移到你身上,吃着韭菜根,银行也还能赚到钱hh

  希望大家明白自己为什么亏钱,明白背后的机制问题,这不是投资,而是单方面的屠杀

  看了一下“原油宝”的条款,跟银行之前推出的纸黄金之类的也没有太大差别,但是值得警惕的是,它的条款中写道:“产品价格:中国银行在综合考虑全球相关原油市场价格走势、国内人民币汇率走势、市场流动性等因素的基础上向客户提供交易报价,并可根据市场情况对交易报价进行调整。”这是什么意思,就是它跟期货交易机制的本质不同,就是他是由中国银行来提供报价的,而不是市场公平交易出来的价格,这中间可能会出现价差问题,就像我们找银行结售汇,银行的报价会不一样。由于他并不能兑换原油实物,所以本质上和以前臭名昭著的“现货电子盘”并没有太大区别,只是他是由中国银行背书的,信用风险很低,不会出现平台跑路的情况。

  其实国内原油期货已经上市一年了,与国外布伦特、美原油的联动性也很不错,已经是世界第三大原油期货品种。期货交易的好处在于,第一,他的价格是由多空双方博弈出来的,是公平竞价的结果,纵然权利大到如美国总统特朗普,也不能操纵油价。第二,保证金交易,带有杠杆,杠杆使用得当资金效率最大化。第三,实物交割,也就是说通过国内原油期货交易,可以拿到原油实物,这个对普通个人投资者来说没有影响,但是由于他实物交割的特点,使得期货市场和全球主要油种价格吻合,大量的成熟优质企业客户参与其中,对品种的成熟有重要作用。

  总结一下:国内原油期货和原油宝都是国家平台推出,原油期货是证监会监管的上海国际能源交易中心推出,其信用风险与中国银行无二,甚至还要略低。二者都能使用人民币或者美元交易。但是原油期货的价格形成、杆杠交易、实物交割都是原油宝所不具有的。最后,国际原油的主要交易时间是晚上9点到第二天2点左右,原油期货能够覆盖,但原油宝24:00之后无法交易,存在交易时间风险。

  3,我不知道中行怎么跟客户宣传的,为什么要做5月合约而不是12月合约。这个合约选择很愚蠢,把那么大的头寸放在最后时刻迁仓更加愚蠢。

  但是你到美国CFTC(商品期货交易委员会)官网上去看分类持仓报告,几乎所有期货品种都是商业机构(COMMERCIAL)持仓占大头。

  商业机构的操作流程通常是这样:供应商觉得价格合适,就在期货上做卖出保值,什么时候现货卖掉了,就把空头同时平掉,卖多少平多少。譬如某个石油开采商在50美元的时候对价格比较满意,把一年的产量都可以在期货上卖出保值。现在跌到20美元,他现货可以随行就市的卖,期货同时按20块平仓;跌到10块他也可以卖,期货就按10块平。把期货上的盈亏和现货实际售价算在一起,不管现货什么价,他都相当于是按50块卖出的。

  消费商就是反过来,觉得价格合适,就在期货上做买入保值,什么时候现货定价采购了,就把多头同时平掉,买多少平多少;中间加工商不想承担原材料波动的风险,采购多少就在期货上卖出多少,成品销售多少就在期货上买回多少,这样就能够保证稳定地赚取加工费。

  虽然商业机构很少交割实物,首先不等于他们在做投机;其次,不等于他们没有交割能力。他们是在现货与期货两个市场间做比较,哪边合适就在哪边交货。只是,在通常情况下,期货的“标准化”合约会损失一些便利性,购销双方直接通过现货市场交割,在期货市场上对冲解约更加有利一些罢了。

  芝商所董事长兼首席执行官特伦斯·达菲(Terry Duffy)最新接受媒体采访称,“在我们宣布允许负价格交易的两周前,就与政府监管机构开始进行合作了,所以这种情况的到来对我们来说不是秘密。但我们必须采取措施,让市场价格能够反映产品的基本面,期货市场运作良好。” Duffy表示,美国原油基金(USO)在5月合约价格跌至负值时没有持有任何合约,

  。天然气等其他大宗商品的价格以前也出现过负值的情况。 期货合约一直被允许进行负向交易,使投资者面临无限的损失,而

  芝加哥商品交易所并不试图吸引那些可能不知道规则的散户投资者。Duffy说:“散户投资者不是我们的目标客户,我们在市场上寻找专业的参与者。但与此同时,他们需要确保自己了解规则,而这取决于他们的期货经纪商,以确保每个参与者都知道这些规则

  官方结算价不是用来指导市场的,而是市场交易结束后,官方对交易结果的一个确认声明。

  2003年LME就发生过这么一件事情,国内某水电厂进口了10万吨铅,按照10月第三个周三的期货合约定价,这个合约大部分头寸需要在第三个周三的前两天了结。这家水电厂就下了个指令:按照10月13号的“官方结算价”给这批铅定价。

  还记得前面说过商业机构的操作流程么?这意味着供货商要在出现官方结算价的那一个时间点,一下子平掉10万吨空头。结果这个交易指令当天在场内传开之后,交易员都往上哄抬价格,三个月铅价从前一天的560暴涨至610美元,现货合约(10月15日合约)还多涨了18美元,第二天又悉数跌回——是不是和这次负油价很像?

  那家水电厂不懂交易规则,不知道“按官方结算价结算”是什么意思,中行也不懂吗?

  所谓的“展期交易”、“迁仓交易”,就是在到期合约上对冲解约,然后在较远期的合约上重新再开一个头寸。这是两个不同的购销合同,实际上是没有必然联系的。

  不同的合约有不同的价格,现在6月份合约最活跃,越远的合约越不活跃。但是12月合约是个例外。因为现货厂商喜欢在最后一个月份上做全年的保值,这个合约持仓量很大,换手率很低,说明投机成分比较少,所以是一个很好的参考基准。

  成交量只对炒短线有影响,你每天跑进跑出,做12月合约肯定不方便,但是你持仓不动,放到最后一天都不跑的,干嘛不做12月合约呢?持仓量说明,明明有那么多专业人士选择在12月合约上长线持有不怎么动的。

  中行为什么不建议客户做12月合约?你买12月只买一次,买好了就不动了,中行只能收一次手续费;你买完5月换6月,6月换7月,中行每个月都能赚你一次手续费。

  中行具体怎么跟客户宣传原油宝的,不仅仅是一个法律问题,还是一个如何招揽客户、服务好客户的问题。就算法律上挑不出毛病来,你服务得不好,以后哪个客户还愿意在你这儿存款、买理财产品?

  这次事件就是中行收集了一大把韭菜,自己就割了点儿韭菜叶梢儿,然后把这些韭菜都码齐捆好了送货上门,让别人给割了。

  原油宝就是个不懂期货的公司找了不懂期货的产品经理,请了个不懂技术的开发,做出的一款史诗级的娱乐产品、教科书级的金融产品!

  目前最新的消息是,原油宝交易者们账户资金已经全部扣除,保证金清零, 暂时还没有划走银行账户内的资金(有很多持有多单的交易者已经穿仓,由于亏损过多银行可能追缴保证金),估计这个结果国内客户肯定难以接受,可能将引起国内客户的集体诉讼。

  银行交易规则存在漏洞,对于交易所规则的变化反应太慢,交易所已经更改规则允许负值价格波动,银行这边还没有什么反应。 尤其是原油宝是面向个人客户发行勾连国际原油期货合约的交易产品,银行为客户提供流动性报价竟然没有合格的风险管理,工行建行,这些银行早在一周前就开始展期移仓。

  一方面银行结算价格应该按照22点停盘之前,还是停盘之后的国际价格,前者交易者亏损要少一些,很多人也能接受,后者我估计很多人都难以接受。

  “中行原油宝设计规则或存在重大缺陷,导致投资者巨额亏损,比炒A股惨多了,炒原油亏起来可能要倒贴。

  让客户遇到流动性危机,虽然是黑天鹅事件,但是,工行,etf基金都能提前展期,为什么中行不能呢?

  奶爸认为,中行应该按照4月20日22点停止交易的时间节点的报价11.7美元结算,而不应该按照-37.63美元结算。因为,22点之后,客户已经没有交易了。

  在这个事情上,中行风控方面有不可推卸的责任,最后不能让小白投资者买单。百年大行,就应该有百年大行的担当,我认为这是产品设计的重大漏洞。

  另外,从最本质的问题来看,昨晚是WTI原油期货5月结算价收于每桶-37.63美元。

  据悉,原油宝是中国银行面向个人客户发行的挂钩境内外原油期货合约的交易产品,按照报价参考对象不同,包括美国原油产品和英国原油产品。其中美国原油对应的基准标的为“WTI原油期货合约”,英国原油对应的基准标的为“布伦特原油期货合约”。

  据了解,中国银行的原油宝产品,产品设计挂钩美国WTI原油期货,但是不合适地选择了在最后交易日倒数第二天美市盘中进行移仓换月,遇到了重大的流动性问题,导致投资者出现巨亏。

  今年以来,原油价格不断地下跌,抄底原油的中国投资者越来越多,据业内人士表示,近期中国银行的原油宝产品规模快速扩大,但是风控措施明显没有跟上,中国银行这事不能赖给一线的交易人员,整个产品的制度设计就存在问题,最核心的就是不应该在最后时刻才进行换月操作。

  普通投资者可能对期货市场了解不深,而银行做产品设计的时候,就应该想到存在流动性风险。

  由于中国银行选择了在最后时刻进行换月交割,导致市场已经没有对手方,中国银行平仓不掉自己的头寸。中国银行要求客户按照-37.63美元的结算价结算,这其实意味着中国银行将投资者的仓位拿到了美市最后收盘。

  并且投资者多方表示,4月20日中行原油宝未根据合约交割时间22:00进行移仓,但中行迟迟并未进行移仓到06合约操作,并在4月21日停止交易一天,又于4月22日才将05合约结算价格定在-37.63美元、-266.12人民币的极低值。

  强烈质疑中国银行自身存在玩忽职守的嫌疑,自己的合约设计和风险控制形同虚设,并且强行让投资者为自己的错误买单。

  最后,再次提醒大家,中行之后,全球跟踪油价的被动型原油ETF基金全部被盯上了,这些基金都不会真正交割,已经成为华尔街空头的猎物。特别是美国最大的原油ETF基金USO持有美原油06合约规模约为30亿美元,关键是,该基金不会交割,只会展期啊,这就被空头按在案板上了,什么异常的价格都可能出现。

  现在,好多中行的投资者在我的文章下留言,很多人很无助,希望中行给投资者一个“合理的”解决方式,而不是采用的“赶快交欠款,不然上征信”这种粗暴的方式。,还投资者一个公道。

  从事金融理财10余年,总结了一些短线交易买入法,趋势单持仓心得等,欢迎关注探讨。

  被国际资本包了饺子还不自知。WTI纽约原油05合约很早就存在问题的征兆,尤其是在上周末CME修改规则后,大家都在调侃,这一定是有哪个笨蛋海外投资者还没有走,CME看到了要去包饺子,但谁也没有想到是中行。这一单,中行估计要亏300亿。

  这事不能就这么算了,中行本身在风控、协议等方面都存在严重的操作问题,必须要向公众做出合理的解释。但我估计,最后中行自己赔多亏的部分,客户最好结果也只是归零而已。

  现在看6月合约也悬了。如果到5月19日6月主力合约到期之时,原油市场仍没有太大起色,持有该合约的交易者又将再度面临“高成本移仓”和“实物交割”二选一的困境。到时必将又是一地鸡毛。

  现在不敢在国内买这些包装过的国际大宗商品期货产品,我当初就遇到过原油主连期货大涨的时候,国内某银行不让交易的场景,或者就直接提示:交易失败,请重试,ctmd!!!

  后来我直接在一些专注港美股交易的券商上面购买股票期货什么的,从来没出过问题,数据还实时准确!!!

  对于这次原油宝事情,我只能说,国内投资人在这些大行面前都是,投诉也没用,最好的方法就是不要去购买!!!


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